Opsi yang memiliki tingkat volatilitas tersirat yang tinggi akan menghasilkan premi opsi dengan harga tinggi. Sebaliknya, saat ekspektasi pasar menurun, atau permintaan akan opsi berkurang, volatilitas tersirat akan menurun. Opsi yang mengandung tingkat volatilitas tersirat yang lebih rendah akan menghasilkan harga opsi yang lebih murah.
Apakah 100 volatilitas tersirat bagus?
Jawaban singkat untuk pertanyaan ini adalah: Ya, volatilitas bisa lebih dari 100%. Volatilitas secara teoritis dapat mencapai nilai dari nol (tidak ada volatilitas = harga konstan) hingga positif tak terhingga.
Bagaimana Anda tahu jika volatilitas tersirat tinggi atau rendah?
Salah satu metode sederhana melibatkan membandingkan IV untuk opsi Anda dengan volatilitas historis saham (HV) untuk periode waktu yang sebanding. Misalnya: Jika Anda sedang mempertimbangkan opsi tanggal November yang kedaluwarsa dalam waktu sekitar dua bulan, bandingkan tingkat IV kontrak dengan HV keamanan dua bulan.
Apa yang terjadi jika volatilitas tersirat tinggi?
Jika volatilitas yang tersirat tinggi, pasar menganggap saham memiliki potensi ayunan harga yang besar di kedua arah, sama seperti IV yang rendah menyiratkan bahwa saham tidak akan bergerak sebanyak opsi kadaluarsa. … Volatilitas tersirat membantu Anda mengukur seberapa besar pengaruh berita terhadap saham yang mendasarinya.
Apa volatilitas tersirat terlalu tinggi?
Sederhananya, IVP memberi tahu Anda persentase waktu IV di masa lalu lebih rendah dari IV saat ini. Ini adalah angka persentil, sehingga bervariasi antara 0 dan 100. Angka IVP yang tinggi, biasanya di atas 80, menyatakan bahwa IV tinggi, dan IVP rendah, biasanya di bawah 20, menyatakan bahwa IV rendah.
Berapa persentase volatilitas tinggi?
Dengan saham, ini adalah ukuran seberapa besar perubahan harganya dalam periode waktu tertentu. Ketika saham yang biasanya diperdagangkan dalam kisaran 1% dari harganya setiap hari tiba-tiba diperdagangkan 2-3% dari harganya, itu dianggap mengalami “volatilitas tinggi”.
Apa yang dimaksud dengan rentang volatilitas tersirat?
Volatilitas dan Probabilitas Tersirat
Seperti disebutkan sebelumnya, volatilitas tersirat mewakili kisaran yang diharapkan untuk harga saham selama periode satu tahun, berdasarkan harga opsi saat ini. Lebih khusus lagi, volatilitas tersirat mewakili satu standar deviasi kisaran harga yang diharapkan.
Apa yang dimaksud dengan volatilitas yang tersirat?
Penghancuran volatilitas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hasil dari volatilitas tersirat yang meledak begitu pasar dibuka lebih tinggi atau lebih rendah daripada saat ditutup pada hari sebelumnya. Bagi investor baru, volatilitas tersirat hampir selalu tampak meningkat setelah saham bergerak ke arah mana pun.
Apakah volatilitas baik atau buruk?
Untuk menghasilkan uang di pasar keuangan, harus ada pergerakan harga. … Kecepatan atau tingkat perubahan harga (di kedua arah) disebut volatilitas. Kabar baiknya adalah ketika volatilitas meningkat, potensi untuk menghasilkan lebih banyak uang dengan cepat juga meningkat. Berita buruknya adalah volatilitas yang lebih tinggi juga berarti risiko yang lebih tinggi.
Bagaimana Anda memprediksi volatilitas tersirat?
Pertama, bagi jumlah hari hingga prediksi harga saham dengan 365, lalu temukan akar kuadrat dari angka tersebut. Kemudian, kalikan akar kuadrat dengan persentase volatilitas tersirat dan harga saham saat ini. Hasilnya adalah perubahan harga.
Bagaimana Anda tahu jika opsi itu murah?
Suatu opsi dianggap murah atau mahal bukan berdasarkan nilai dolar absolut dari opsi tersebut, melainkan berdasarkan IV-nya. Bila IV relatif tinggi, berarti pilihannya mahal. Di sisi lain, ketika IV relatif rendah, opsi tersebut dianggap murah.
Apakah IV tinggi bagus untuk put?
Opsi panggilan berarti Anda bullish pada saham dan opsi put berarti Anda bearish pada saham. … IV Tinggi (atau Volatilitas Tersirat) memengaruhi harga opsi dan dapat menyebabkannya berayun lebih dari saham yang mendasarinya.
Apa artinya jika VIX tinggi?
Indeks Volatilitas, atau VIX, mengukur volatilitas di pasar saham. … Saat VIX tinggi volatilitasnya tinggi, yang biasanya disertai dengan ketakutan pasar. Membeli saat VIX tinggi dan menjual saat rendah adalah sebuah strategi, tetapi perlu dipertimbangkan terhadap faktor dan indikator lainnya.
Apa yang menyebabkan IV naik?
IV biasanya menjadi tinggi ketika perusahaan memiliki berita atau peristiwa yang akan datang yang dapat menggerakkan saham – saya menyebutnya cakrawala peristiwa – dan saya menyebut volatilitas semacam ini sebagai volatilitas peristiwa. Saham ini terkadang disebut saham “situasi”.
Apa yang menyebabkan senyum volatilitas?
Senyum volatilitas diciptakan oleh perubahan volatilitas tersirat saat aset dasar bergerak lebih banyak ITM atau OTM. Semakin banyak opsi ITM atau OTM, semakin besar volatilitas tersiratnya. Volatilitas tersirat cenderung paling rendah dengan opsi ATM. … Peristiwa ekstrem dapat terjadi, menyebabkan perubahan harga opsi yang signifikan.
Mengapa volatilitas tersirat berubah dengan harga kesepakatan?
Untuk opsi dengan condong ke depan, nilai volatilitas tersirat naik pada titik yang lebih tinggi di sepanjang rantai harga kesepakatan. Pada pemogokan opsi yang lebih rendah, volatilitas tersirat lebih rendah, sementara itu lebih tinggi pada harga pemogokan yang lebih tinggi. … Harga pasar kemungkinan ini, yang tercermin dalam tingkat volatilitas tersirat.
Di mana saya dapat menemukan data volatilitas tersirat?
Penyedia Data Volatilitas Tersirat Terbaik
- FinPricing. Berbasis di Kanada. FinPricing memberikan data pasar keuangan global yang sangat akurat dari waktu nyata hingga historis melalui GUI dan API. …
- Quandl. Berbasis di Kanada. …
- Grup CME. Berbasis di AS. …
- Metrik Opsi. Berbasis di AS. …
- ORAT. Berbasis di AS. …
- IVOlatilitas. Berbasis di AS.
Apa itu angka volatilitas tinggi?
Volatilitas yang lebih tinggi berarti bahwa nilai sekuritas berpotensi tersebar pada rentang nilai yang lebih besar. … Volatilitas historis didasarkan pada harga historis dan mewakili tingkat variabilitas pengembalian suatu aset. Angka ini tanpa satuan dan dinyatakan sebagai persentase.
Apakah volatilitas merupakan persentase?
Ya, biasanya volatilitas adalah persentase. … Ini adalah implikasi langsung dari cara volatilitas biasanya dihitung. Alternatifnya, Anda juga dapat mengutip volatilitas di unit lain: Persen per hari, minggu, atau periode waktu lainnya.
Bagaimana Anda menjelaskan volatilitas pasar?
Dalam istilah statistik, volatilitas adalah standar deviasi pasar atau pengembalian tahunan sekuritas selama periode tertentu – pada dasarnya tingkat kenaikan atau penurunan harga. Jika harga berfluktuasi dengan cepat dalam waktu singkat, mencapai tertinggi dan terendah baru, dikatakan memiliki volatilitas yang tinggi.
Saham apa yang volatilitasnya tinggi?
Saham Paling Volatile Untuk Dibeli Sekarang
- Cassava Sciences, Inc. (NASDAQ: SAVA) …
- Riot Blockchain, Inc. (NASDAQ: RIOT) …
- Virgin Galactic Holdings, Inc. (NYSE: SPCE) …
- XPeng Inc. (NYSE: XPEV)…
- ContextLogic Inc. (NASDAQ: WISH) …
- NIO Inc. (NYSE: NIO) …
- Menegaskan Holdings, Inc. (NASDAQ: AFRM) …
- ON Semiconductor Corporation (NASDAQ: ON)
Berapa penurunan volatilitas tersirat setelah pendapatan?
Panah menunjukkan kapan pengumuman laba dibuat; dan penurunan tajam di garis atas menunjukkan berapa banyak komposit tersirat volatilitas turun setelah pengumuman. Misalnya, panah paling kanan menunjukkan bahwa tingkat komposit volatilitas tersirat turun dari sekitar 42% menjadi sekitar 27%.
Apa itu volatilitas normal?
Semakin tinggi standar deviasi, semakin tinggi variabilitas pengembalian pasar. Grafik di bawah ini menunjukkan deviasi standar historis pengembalian bulanan tahunan dari saham perusahaan besar AS, yang diukur dengan S&P 500. Volatilitas rata-rata sekitar 15%, seringkali dalam kisaran 10-20%, dan naik turun seiring waktu.